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12/08(木) 欧「ECB(ドラギ総裁会見)」12月に資産購入プログラム変更の可能性(発言注意)
12/09(金)09:00 日「メジャーSQ」SQ週は荒れやすい
12/15(木)03:00 米「FOMC(会見あり)」利上げの可能性が高い
12/15(木) 英「MPC(金融政策委員会)」11/3 年内の追加利下げを撤回示唆
12/20(火) 日「日銀会合」15:30「黒田総裁会見」円高が落ちつき様子見姿勢続く
12/23(金) 日「休場(天皇誕生日)」
12/26(月) 米「休場 クリスマス(12/25)の振替)」
12/30(金) 日「大納会」今年もお疲れ様でした(_ _)
01/02(月)「日米など休場」
01/03(火) 日「大発会」2017年!気持ちを新たに頑張りましょう♪皆さん爆益あれ!
01/20(金) 米「新大統領就任式」トランプ大統領
01/31(火) 日「日銀会合」15:30「黒田総裁会見」円高が落ちつくなら様子見続
1月~2月 米「一般教書」
2月~3月 米「予算教書」トランプ氏の政策で金融市場にも影響
●日銀会合 12/20,1/31,3/16,4/27,6/16,7/20,9/21,10/31,12/21
●米FOMC 12/14,2/1,3/15,5/3,6/14,7/26,9/20,11/1,12/13 (FRB議長会見3,6,9,12月のみ)
●欧州ECB 12/8,1/19,3/9,4/27,6/2,7/20,9/7,10/26,12/14
●英MPC 12/15
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【株式】7月第2週「海外投資家が日本株を9968億円買い越し=現物先物合計」【海外勢の爆買い】  

18:40
先週 日経平均+1390円 ドル円+5円上昇
その正体はやはり海外勢の爆買い 個人と年金は売り越し

海外勢が「日本売りから日本買いへ」手のひら返しをしたことが確認できました。

7月第2週(7月11日─7月15日)
日本の現物株と先物合計の売買は、
海外投資家 9968億円の買い越し(前週は2281億円の売り越し)買い越しは3週ぶり。
個人 6411億円の売り越し(同2673億円の買い越し)
信託銀行 12億円の売り越し(同168億円の売り越し)



<海外投資家の売買推移(億円)>
現物 先物 合計
2016年5月第2週 567 -3,722 -3,154
2016年5月第3週 21 790 812
2016年5月第4週 -705 1,423 718
2016年6月第1週 -1,461 -410 -1,871
2016年6月第2週 2,235 -4,599 -2,364
2016年6月第3週 -2,208 -3,806 -6,014
2016年6月第4週 -1,301 1,477 176
2016年6月第5週 105 -1,981 -1,876
2016年7月第1週 -1,748 -532 -2,281
2016年7月第2週 3,511 6,457 9,968 ←爆買い


●日経平均 週足
先週の強烈な上昇は外国人買いでした。
SnapCrab_NoName_2016-7-22_18-35-19_No-00.png

●CFTC建玉明細(大口投機家)
◆日本円/米ドル(レート USD/JPY)
ドル円についても、円買いが減っており、海外勢が円売り(ドル円買い)していました。
SnapCrab_NoName_2016-7-19_4-33-59_No-00.png


●補足
チャートだけでは気がつきにくい点で、
需給面からは先々週の時点で、ドル円・日経は売りが枯れており、
短期的には底が見えていました。

7/11
【市況】日経平均・ドル円「反転のキッカケさえあれば底打ちにも」【売りは枯れている】
http://2525fx.com/blog-entry-13755.html

Category: 投資部門別株式売買動向

Tag: 投資部門別株式売買動向  日経平均 
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【株式】6月第3週「海外投資家が日本株を6014億円売り越し=現物先物合計」【ハシゴ外しがうまい】 

16:49
6月第3週(6月13日─6月17日)
先週の「円高・株安」は海外勢の振るい落としでした。

・先週、日本株を6014億円売り越し=現物先物合計
・止まない雨はない (需給では売りはカラカラ) 株式は安値圏
・不安材料はドル円 (英国民投票後はFRBの金融政策へ)ドル安となると日本は厳しい

マーケットの世界で、個人がやられやすいのは、
大口海外勢の意地悪を仕掛けなどに気がつかずに、損切りさせられているのも多いです。

今月 怪しい兆候もあったわけで、海外勢は仕掛けるのがうまいなという印象
・空売り比率の異常値 過去最高 (翌営業日急落)
 SQの影響もありますが、今年1月など空売り比率が高水準の時、海外勢が売りを仕掛けていた。
・ゴールドマンサックスが大量にTOPIX先物を売っていた (市場の悪化に)
・裁定買い残の減り方 (海外勢が先物を売っていたから)
・投機筋の円買い (ドル円下落)
・日銀で期待感も高まっていないのに違和感のあるドル円急落。(ハシゴ外し)



<海外投資家の売買推移(億円)>
現物 先物 合計
2016年4月第2週 3,848 2,735 6,584
2016年4月第3週 5,320 3,686 9,007
2016年4月第4週 -892 2,246 1,354
2016年5月第1週 -3,142 -2,869 -6,012
2016年5月第2週 567 -3,722 -3,154
2016年5月第3週 21 790 812
2016年5月第4週 -705 1,423 718
2016年6月第1週 -1,461 -410 -1,871
2016年6月第2週 2,235 -4,599 -2,364
2016年6月第3週 -2,208 -3,806 -6,014 ←鬼売り 振るい落とし



●日経平均 週足
今月、欧米よりも日本の下落が厳しかったです。
海外勢はハシゴ外し、振るい落としを仕掛けるのがうまい。そして投げさせた後に買い戻し
SnapCrab_NoName_2016-6-23_16-39-8_No-00.jpg

下げた所では買い場でもありました。

●日本株 あらお安い
PER13倍割れ PBR1.1倍割れ  
先週の記事にも書きましたが、日本株は安い!
今年2月の下落局面でも、PER13倍割れが底でした。

裁定買い残高は1兆351億円と2012年6月22日時点
(1兆94億円)以来、約4年ぶりの少なさ
需給では売り枯れている。
今後は裁定買いが見込めるので、下げよりも上昇のほうが期待値が高い
SnapCrab_NoName_2016-6-23_17-55-0_No-00.jpg


他にも、日経平均 25日移動平均乖離率-6%超え、海外株と日本の比較、債券市場などにも


SnapCrab_NoName_2016-6-23_16-19-29_No-00.jpg

不安材料はドル円 ドル安円高
英EU国民投票で残留となった場合、次は「FRBの金融政策へ」
「ドル安のリスクオン」だと日本は一時的な上昇で、伸び悩む可能性も


CFTC建玉明細(大口投機家)
◆日本円/米ドル(レート USD/JPY)
再び過去最高水準に。 
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Category: 投資部門別株式売買動向

Tag: 日経平均 
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【市況】日経平均「海外勢が日本株を『買い転換』」【日経大幅上昇↑】 

16:09
日経平均が先週から強い動きをしています。

ドル円の上昇は限定的ですが、
日経平均は、先週3日間で+1000円上昇
今日は3月の高値を超えました。

日本株上昇の背景として、海外勢の「買い転換」
1月以降、日本株13週連続で売り続けていた海外勢が4月「買い転換」しました。

1月~3月  海外勢売り VS 年金買い(GPIFなど)=  円高も重しとなり日本株は下落
4月~    海外勢買い + 年金買い = 大幅上昇

但し、買っている主体が海外短期筋CTA・ヘッジファンドとの観測
例えば、日経平均が先日の500円下げ・翌日500円上げと大きく動いている割には
売買代金は盛り上がっていないおかしな動き。先物の出来高はやや多め。先物主導
もしも、来週の日銀会合で何もなかった場合、ハシゴを外される危険もあります。


●先週の大幅高は、海外勢の昨年11月以来の久しぶりの大幅買い越し

【投資部門別売買代金】        (単位:億円)
(東京、名古屋市場の1部・2部など)

     海外投資家  信託銀行  投 信 個人・現金 個人・信用  日経平均
----------------------------------------------------------------------------
4月第2週 3,848 891 1,075 -2,595 -870 16,848.03
4月第1週 326 1,541 413 281 -171 15,821.52
3月第5週 -79 -581 287 504 602 16,164.16
3月第4週 -2,042 1,831 80 5 -210 17,002.75
3月第3週 -4,509 172 201 870 954 16,724.81
3月第2週 -11,932 736 -222 825 1,212 16,938.87
3月第1週 -954 2,813 557 -1,600 -388 17,014.78
2月第4週 -4,081 3,848 1,174 -125 -291 16,188.41
2月第3週 -4,053 4,999 546 430 -405 15,967.17
2月第2週 -5,734 401 -285 2,283 -397 14,952.61
1月第4週 -2,073 2,707 -62 -401 -284 17,518.30
1月第3週 -1,902 1,821 579 1,111 -833 16,958.53
1月第2週 -2,109 1,200 177 2,498 67 17,147.11
1月第1週 -4,471 345 272 3,938 1,876 17,697.96


<海外投資家の売買推移(億円)>
現物 先物 合計
2016年2月第2週 -5,734 4,683 -1,051
2016年2月第3週 -4,053 -3,240 -7,294
2016年2月第4週 -4,081 880 -3,201
2016年3月第1週 -954 346 -608
2016年3月第2週 -11,932 -1,061 -12,993
2016年3月第3週 -4,579 1,152 -3,427
2016年3月第4週 -2,042 2,045 3
2016年3月第5週 -79 -3,756 -3,836
2016年4月第1週 326 -1,764 -1,437
2016年4月第2週 3,848 2,735 6,584


●日経平均 週足
ドル円は110円以下ですが、日経平均は強い反発↑
2016-4-21_15-56-28_No-00_20160421162652c0b.png


ドル円は投機筋の円買い(円買い=ドル円下落)が続いています。
※本格的に上昇するには、投機筋が円売りの流れにならないと厳しいです。

CFTC建玉明細(大口投機家)
◆日本円/米ドル(レート USD/JPY)
2016-4-16_12-19-53_No-00_201604211630291e7.png

Category: 投資部門別株式売買動向

Tag: 株式 
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【株式】3月第5週「海外投資家が日本株を3836億円売り越し」現物先物合計【投資部門別売買状況】 

1:39
個人が日経17,000円前後で、高値づかみジャンピングキャッチ:;(∩´﹏`∩);:
注意しておきたい年金マネー

年金マネーによって円高に振れる中、実力以上に買われていた日本株
例えば、ドル円が下げているに輸出関連株が上昇。ドル円↓日経↑


●日経平均 週足
・3月第5週日経平均は、前週比で-838円下落
・年金(GPIFなど) 19週ぶりに売り越しに転じました。
・海外投資家 13週連続で売り越し
・個人 買い越し。 個人の逆張りの買いです。(結果的に個人が捕まりました。)(;・∀・)
2016-4-9_1-35-11_No-00(2).png

2月3月の動きで違和感を感じていたのが「ドル円と日経平均の乖離」
ドル円が下落する中、日経平均が実力以上に買われているなと・・・・

2/12頃 ドル円・日経平均が底値
その後、ドル円は低空飛行を続ける中、日経平均は+2000円上昇しました。
そのけん引役となっていのが、年金(GPIFなど)

4/1の日銀短観で
想定為替レート117.46円に対し、ドル円は112円 
5円の開きがあり、改めて企業業績の下振れ懸念が意識され下落しました。
2016-4-9_1-27-44_No-00.png


【投資部門別売買代金】        (単位:億円)
(東京、名古屋市場の1部・2部など)

     海外投資家  信託銀行  投 信 個人・現金 個人・信用  日経平均
----------------------------------------------------------------------------
3月第5週 -79 -581 287 504 602 16,164.16
3月第4週 -2,042 1,831 80 5 -210 17,002.75
3月第3週 -4,509 172 201 870 954 16,724.81
3月第2週 -11,932 736 -222 825 1,212 16,938.87
3月第1週 -954 2,813 557 -1,600 -388 17,014.78
2月第4週 -4,081 3,848 1,174 -125 -291 16,188.41
2月第3週 -4,053 4,999 546 430 -405 15,967.17
2月第2週 -5,734 401 -285 2,283 -397 14,952.61
2月第1週 -6,112 252 545 1,056 884 16,819.59
1月第4週 -2,073 2,707 -62 -401 -284 17,518.30
1月第3週 -1,902 1,821 579 1,111 -833 16,958.53
1月第2週 -2,109 1,200 177 2,498 67 17,147.11
1月第1週 -4,471 345 272 3,938 1,876 17,697.96


※東証の発表値、単位は億円で億円未満は切り捨て。日経平均は該当する週の終値。


<海外投資家の売買推移(億円)>
現物 先物 合計
2016年1月第4週 -2,073 -588 -2,661
2016年2月第1週 -6,112 5,015 -1,096
2016年2月第2週 -5,734 4,683 -1,051
2016年2月第3週 -4,053 -3,240 -7,294
2016年2月第4週 -4,081 880 -3,201
2016年3月第1週 -954 346 -608
2016年3月第2週 -11,932 -1,061 -12,993
2016年3月第3週 -4,579 1,152 -3,427
2016年3月第4週 -2,042 2,045 3
2016年3月第5週 -79 -3,756 -3,836


Category: 投資部門別株式売買動向

Tag: 株式  投資部門別売買状況 
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【株式】3月第2週「海外投資家が日本株を1兆2993億円売り越し」【投資部門別売買状況】 

2:06
ニュースを鵜呑みにしてはイケナイお話

先日3/18(金)朝のNHKニュースで違和感を感じたのが
「海外投資家に日本株離れ 売り越し過去最大に」
海外の投資家が(3月第2週)、日本市場で株式を売った額は買った額を1兆円以上、上回る大幅な「売り越し」となり、その規模は比較できる昭和57年以降で過去最大に。

「ブラックマンデー」超えたって・・・
えっ、でもそんなに日経って下げましたっけ(;・∀・)ハッ?
2016-3-20_1-59-13_No-00.png
「売り越し」の額は29年前の昭和62年10月に世界的に株価が暴落したいわゆる「ブラックマンデー」の週の1兆1220億円を上回り、比較できる昭和57年以降で過去最大。
2016-3-20_1-59-27_No-00.png
東京市場では株式の取り引き額に占める海外の投資家の割合がおよそ70%。
2016-3-20_2-28-22_No-00.png

東証の売買動向から中身をみると
外国人の現物 -1兆1932億円 ← 過去最大
自己(証券会社) +8768億円 ← 非常に多い

昨年2015年9月2週にも似た動きがあり、
外国人の現物 -1兆0348億円
自己(証券会社) +8036億円 ←非常に多い

ということは、
・メジャーSQに絡んだ特殊事情
・3月期末配当に絡んだ外国人の海外と国内のポジションの入れ替えの動き
が影響したと思います。
※3月と9月は決算月で配当が多い。


●日経平均 週足
3月第2週は週間ベースでは-76円の下落
海外が堅調でも円高が上値の重しに。
2016-3-20_1-51-59_No-00.png


・外国人 売り越しは10週連続
・信託銀行(GPIFなど年金)16週連続で買い


【投資部門別売買代金】        (単位:億円)
(東京、名古屋市場の1部・2部など)

     海外投資家  信託銀行  投 信 個人・現金 個人・信用  日経平均
----------------------------------------------------------------------------
3月第2週 -11,932 736 -222 825 1,212 16,938.87
3月第1週 -954 2,813 557 -1,600 -388 17,014.78
2月第4週 -4,081 3,848 1,174 -125 -291 16,188.41
2月第3週 -4,053 4,999 546 430 -405 15,967.17
2月第2週 -5,734 401 -285 2,283 -397 14,952.61
2月第1週 -6,112 252 545 1,056 884 16,819.59
1月第4週 -2,073 2,707 -62 -401 -284 17,518.30
1月第3週 -1,902 1,821 579 1,111 -833 16,958.53
1月第2週 -2,109 1,200 177 2,498 67 17,147.11
1月第1週 -4,471 345 272 3,938 1,876 17,697.96

※東証の発表値、単位は億円で億円未満は切り捨て。日経平均は該当する週の終値。


<海外投資家の売買推移(億円)>

現物 先物 合計
2016年1月第1週 -4,471 -5,492 -9,963
2016年1月第2週 -2,109 -5,139 -7,248
2016年1月第3週 -1,902 -426 -2,329
2016年1月第4週 -2,073 -588 -2,661
2016年2月第1週 -6,112 5,015 -1,096
2016年2月第2週 -5,734 4,683 -1,051
2016年2月第3週 -4,053 -3,240 -7,294
2016年2月第4週 -4,081 880 -3,201
2016年3月第1週 -954 346 -608
2016年3月第2週 -11,932 -1,061 -12,993

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